Options X-Ray: Strike Heatmap zeigt auf einem ES-, MES-, SPY- oder US 500-Chart, wie sich die Stärke jedes Options-Strike während der Sitzung verändert hat. Standardmäßig zeigt es, ob das Hedging der Market Maker an jedem Strike die Preisbewegung voraussichtlich dämpft oder verstärkt. Jeder Strike wird als horizontale Spur hinter den Kerzen dargestellt. Je heller die Spur, desto wichtiger ist das Niveau in diesem Moment.
Die Map hilft Ihnen zu erkennen, wann ein wichtiges Niveau entstanden ist, wann es sich verstärkt hat und wann es verschwunden ist. Ein Niveau, das am Morgen keine Rolle spielte, kann bis zum Mittag zum Hauptniveau des Tages werden.
Warum Sie es verwenden sollten
Ein Positionsprofil für einen einzelnen Zeitpunkt zeigt, wo große Niveaus jetzt liegen, aber nicht, wie sie sich entwickelt haben. Eine Sitzung hat eine Geschichte: Niveaus entstehen, gewinnen an Stärke und verblassen. Strike Heatmap entfaltet diese Geschichte über den Chart hinweg, mit der Zeit auf der horizontalen Achse und den Strikes auf der vertikalen Achse.
Was die Spuren anzeigen, hängt von der Einstellung Exposure ab.
| Modus | Was er zeigt | Welche Fragen er beantwortet |
| Market makers | Wie das Hedging der Market Maker den Preis an jedem Strike beeinflussen kann. Dies ist die Standardeinstellung. | Wo kann der Preis träge werden oder sich beschleunigen? Wann erschien die Wand, an der der Preis festhielt? |
| Participant group | Die Position von Privatanlegern, Professionals, Firmen, Brokern oder aller Kunden zusammen an jedem Strike. | Wann begannen Firmen, an diesem Strike eine Position aufzubauen? Halten sie sie noch? |
Strike Heatmap ist kein Handelssignal. Es zeigt, wo und wann große Positionen existierten. Bestätigen Sie Einstiege mit Tape, Clustern und Delta.
Was Sie vor dem Start wissen sollten
| Chart | Verwenden Sie einen ES-, MES-, SPY- oder US 500-Chart. ES und MES funktionieren mit jedem spezifischen Kontrakt, zum Beispiel ESZ5. Die Daten stammen aus S&P 500-Indexoptionen an der CBOE und werden automatisch dem Chart zugeordnet. |
| Andere Märkte | Bei jedem anderen Instrument (NQ, Öl, Gold, einzelne Aktien, Krypto) zeichnet der Indikator nichts und zeigt stattdessen einen erklärenden Chip an: Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only. |
| Aktualisierungshäufigkeit | Die Daten werden einmal pro Minute aktualisiert. |
| Einheiten | Werte werden in ES-Kontrakten angezeigt, nicht in Optionskontrakten. In Gamma (GEX) — MM-Modus zeigt der Wert, wie viele ES-Kontrakte Market Maker pro Punkt Preisbewegung möglicherweise kaufen oder verkaufen müssen. In Delta (DEX) — MM- und Participant-group-Modi zeigt er das Risiko am Strike, umgerechnet in das Exposure von ES-Futures. |
| Zugriff | Options X-Ray-Indikatoren sind Teil eines separaten Pakets. Wenn der Indikator nicht in der Liste erscheint, prüfen Sie, ob das Paket in Ihrem Konto aktiviert ist. |
Dies ist kein Open Interest. Die Map zeigt das Risiko an einem Strike, nicht die Anzahl der Kontrakte. Ein weit entfernter Strike mit vielen Kontrakten kann hier schwach aussehen, wenn er nur wenig Einfluss auf den Preis hat. Aus diesem Grund müssen die Niveaus nicht mit Open-Interest-Charts übereinstimmen.
Wie Sie die Map lesen
| Element | Bedeutung |
| Track | Ein Strike über die gesamte Sitzung. |
| Helligkeit | Die Größe des ausgewählten Exposure an diesem Strike und zu diesem Zeitpunkt. Eine helle Spur ist ein großes Niveau. |
| Farbe | Das Vorzeichen des ausgewählten Werts. In Gamma (GEX) — MM-Modus zeigt es, ob das Niveau die Preisbewegung dämpft oder verstärkt. In Charm (CEX) — MM-Modus zeigt es, ob Market Maker verkaufen oder kaufen müssen. Im Participant-group-Modus zeigt es Aufwärts- oder Abwärts-Exposure. |
| Track wird heller | Das Niveau hat an Stärke gewonnen. |
| Track verblasst | Das Niveau hat an Stärke verloren oder die Optionen sind abgelaufen. |
Gegensätzliche Farben bedeuten gegensätzliche Werte, nicht dasselbe. Ein helles Grün und ein helles Rot können gleich starke Niveaus sein, aber sie haben entgegengesetzte Auswirkungen.
Exposure: Was angezeigt werden soll
Die Einstellung Exposure wählt aus, welcher Wert auf den Spuren dargestellt wird.
| Wert | Was er zeigt |
| Gamma (GEX) — MM | Wo das Hedging der Market Maker die Preisbewegung dämpfen oder verstärken kann. Dies ist die Standardeinstellung. |
| Delta (DEX) — MM | Wie viele ES-Futures Market Maker gegen jeden Strike halten. |
| Vanna (VEX) — MM | Wo Market Maker ES-Futures handeln müssen, wenn sich die Volatilität verändert. |
| Charm (CEX) — MM | Wo Market Maker ES-Futures allein aufgrund des Zeitablaufs handeln müssen. In diesem Modus zeigen die Farben die Richtung an: Rot bedeutet Verkaufsdruck. |
| Participant group position | Die Position von Privatanlegern, Professionals, Firmen, Brokern oder aller Kunden zusammen, ohne Market Maker. |
Verfallstermine
Die Einstellung Expirations wählt aus, welche Optionen zur Erstellung der Map verwendet werden.
| Wert | Enthaltene Optionen |
| 0DTE (verfällt heute) | Heute verfallende Optionen. Dies ist die Standardeinstellung. Diese Optionen halten in der Regel die meisten Positionen nahe am aktuellen Preis. |
| Nächster Verfall | Das nächste Verfallsdatum nach heute. |
| E+2, E+3, E+4 | Das zweite, dritte und vierte zukünftige Verfallsdatum. Feiertagswochen können die Daten verschieben. |
| OPEX (monatlich) | Die nächste monatliche Optionsserie, die in der Regel große angesammelte Positionen enthält. |
| Monatsende | Das letzte Verfallsdatum im Kalendermonat. |
| Diese Woche (bis Freitag) | Alle Optionen bis Freitag, einschließlich der heutigen Optionen. |
| Rest der Woche (E+1..Fri) | Alle Optionen bis Freitag außer den heutigen Optionen. Am Freitag kann dies leer sein. |
Vergleichen Sie 0DTE mit Rest der Woche, um die heutigen Niveaus von Niveaus zu trennen, die nach dem heutigen Handelsschluss bestehen bleiben können. Um die Positionierung unter der Woche zu sehen, prüfen Sie die Verfallstermine nach Tag.
Tooltip-Karte
Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spur, um eine Strike-Karte zu öffnen.
| Kartenabschnitt | Was er zeigt |
| CALLS / PUTS | Wie viel des Werts am Strike von Call-Optionen und wie viel von Put-Optionen stammt. |
| Farbige Schlussfolgerung | Was das Niveau mit dem Preis macht, beispielsweise ob es die Bewegung dämpft oder verstärkt. |
So fügen Sie den Indikator hinzu
- Öffnen Sie einen ES-, MES-, SPY- oder US 500-Chart.
- Klicken Sie oben im Panel auf Indicators.
- Wählen Sie die Gruppe Options Analytics oder geben Sie Options in die Suche ein.
- Wählen Sie Options X-Ray: Strike Heatmap.
- Klicken Sie auf Add to chart.
Um die Einstellungen später zu ändern, öffnen Sie Indicators erneut, wählen Sie den Indikator im Abschnitt Added aus und klicken Sie auf Apply.
Einstellungen
| Einstellung | Was sie bewirkt |
| Exposure | Wählt aus, welcher Wert dargestellt wird. Standard ist Gamma (GEX) — MM. |
| Expirations | Wählt aus, welche Optionen enthalten sind. Standard ist 0DTE (verfällt heute). |
| Color scheme | Steuert die Farben der Map. Standard ist Rot zu Hell zu Grün. |
| Brightness | Steuert die gesamte Helligkeit der Map. Standard ist moderat, damit die Spuren die Kerzen nicht überdecken. |
| Contrast | Steuert, wie stark schwache und starke Strikes voneinander abweichen. Standard ist hoch. |
| Hover tooltip | Steuert die Karte bei Mauszeigerkontakt: Off, On (Standard) oder While Ctrl is held. Der Ctrl-Modus hält den Chart übersichtlich und zeigt die Karte nur bei Bedarf an. |
| Show status | Zeigt die Statuszeile des Indikators in der Ecke des Charts an. Sie ist standardmäßig deaktiviert. |
So arbeiten Sie mit dem Indikator
Strike Heatmap ergänzt Options X-Ray: Strike Profile. Beide zeigen dieselbe Art von Daten auf unterschiedliche Weise.
| Indikator | Wann er nützlicher ist |
| Strike Profile | Wenn Sie einen genauen Schnappschuss zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, mit numerischen Werten oder einem taggenauen Vergleich mehrerer Sitzungen. |
| Strike Heatmap | Wenn Sie die Geschichte der Sitzung benötigen: wo Niveaus entstanden sind, sich verstärkt haben und verschwunden sind. |
- Finden Sie die hellsten Spuren in der Nähe des aktuellen Preises.
- Prüfen Sie, wann sie entstanden sind: Sind es lang bestehende Niveaus oder frische Niveaus?
- Schauen Sie, wie sich der Preis früher am Tag verhalten hat, als er sich diesen Spuren näherte.
- Wechseln Sie Exposure zu einer Participant group, um zu sehen, wer hinter dem Niveau steht.
- Verwenden Sie Strike Profile für exakte aktuelle Werte.
Fehlerbehebung
| Was passiert | Was zu tun ist |
| Der Indikator ist nicht in der Liste | Prüfen Sie, ob das Options X-Ray-Paket in Ihrem Konto aktiviert ist. |
| Die Map wird nicht gezeichnet und der Chart zeigt den Chip "Options X-Ray: SPX options data · for ES, MES, SPY and US 500 charts only" | Das Chart-Instrument wird nicht unterstützt. Öffnen Sie einen ES-, MES-, SPY- oder US 500-Chart. |
| Die Map wird auf einem unterstützten Chart nicht gezeichnet | An Wochenenden und Feiertagen gibt es keine neuen Daten, aber vorherige Sitzungen sollten weiterhin angezeigt werden. |
| Rest der Woche ist leer | Wenn heute Freitag ist, ist das erwartungsgemäß: In der Woche verbleiben keine späteren Verfallstermine mehr. |
| Das Bild hat sich am Freitagmorgen stark verändert | Wenn 0DTE ausgewählt ist und es der dritte Freitag des Monats ist, können monatliche Optionen am Morgen verfallen sein und der Indikator hat auf wöchentliche Optionen umgeschaltet. Das ist erwartungsgemäß. |
| Niveaus stimmen nicht mit Open-Interest-Charts überein | Das ist erwartungsgemäß. Die Heatmap zeigt das Risiko am Strike, nicht die Anzahl der Kontrakte. |
| Niveaus wirken ungenau, und der Status erwähnt die Kalibrierung | Der Chart hat nicht genügend Historie, um Indexniveaus genau auf den Chart abzubilden. Laden Sie mehr Tage im Chart und aktivieren Sie bei Bedarf Show status. |
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