Indicatori MBO: Icebergs, Stop, Sweep

Modificato il Mer, 1 Lug alle 4:13 PM

Il pacchetto di indicatori MBO mostra tre tipi di eventi che possono essere rilevati utilizzando i dati Market-By-Order

Gli indicatori sono temporaneamente gratuiti su Ultra. I termini dell’offerta a tempo limitato sono soggetti a modifiche.

Icebergs Tracker rileva gli iceberg — grandi ordini limite con volume reale nascosto che arrestano il movimento dei prezzi. Tiene traccia del lato dell’iceberg su cui si trova l’iceberg, della quantità di liquidità assorbita ed evidenzia i livelli in cui sono posizionati i grandi operatori. .
Stops Tracker rileva cascate di ordini stop attivati e le raggruppa in stop run. Aiuta a distinguere un vero breakout da uno stop hunt e ad agire dove il mercato raccoglie liquidità. mostra le operazioni avviate da ordini stop attivati.
Sweeps Tracker rileva gli sweep — grandi ordini aggressivi che “spazzano” la liquidità attraverso più livelli del book ordini in una sola volta. Mostra momenti di forte momentum che spesso innescano un movimento di prezzo.

Puoi trovare e aggiungere al grafico questi indicatori dall’elenco Indicatori:

Tutti e tre gli indicatori utilizzano i flussi dati MBO e trades. Se i dati MBO non sono disponibili per lo strumento o la connessione selezionati, gli indicatori non potranno calcolare nuovi eventi e visualizzeranno sul grafico lo stato corrispondente.

Gli indicatori richiedono:

Flusso trades.
Dati MBO / Market-By-Order (richiesti solo per Icebergs Detector). Per Stops Tracker e Sweeps Tracker sono sufficienti Rithmic con dati lvl1/lvl2.
Order IDs nei dati ricevuti dal connettore.

MBO non è disponibile per tutti i mercati e le connessioni. Se i dati non vengono ricevuti, non si tratta di un errore dell’indicatore. Significa che lo strumento corrente, il connettore o la modalità dati non fornisce il flusso dati richiesto.

Elementi comuni

Modalità di visualizzazione

Tutti e tre gli indicatori dispongono dell’impostazione Display Mode:

Mode	Description
Chart and Panel	Mostra i dati sul grafico e nel pannello inferiore.
Chart Only	Mostra gli oggetti solo sul grafico dei prezzi.
Panel Only	Mostra solo il pannello inferiore dell’attività, senza oggetti sul grafico dei prezzi.

Valori predefiniti:

Sweeps Tracker: Chart Only.
Stops Tracker: Chart and Panel.
Icebergs Tracker: Chart and Panel.

Se il grafico inizia a funzionare più lentamente, prova innanzitutto a passare alla modalità Chart Only o ad aumentare i filtri del volume minimo.

Stati del grafico

Gli indicatori visualizzano uno stato nell’angolo in basso a sinistra del grafico o del pannello:

Connessione a MBO in corso.
L’indicatore è in attesa dei primi eventi MBO.
Nessun dato MBO disponibile.
La cronologia è caricata, ma non ci sono nuovi eventi MBO live.
I dati sono disponibili, ma nulla supera i filtri correnti.

Se vedi lo stato No Market-By-Order data, l’indicatore non sta ricevendo il flusso MBO. In questo stato, la cronologia può essere visualizzata, ma i nuovi eventi non verranno rilevati.

Cronologia

Gli indicatori memorizzano la cronologia locale nel profilo utente ATAS:

%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\IcebergsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\StopsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\SweepsTracker

La cronologia viene caricata quando l’indicatore viene aggiunto al grafico. Se la cronologia contiene eventi per lo strumento corrente, essi verranno visualizzati immediatamente, anche prima che vengano ricevuti nuovi dati MBO live.

Icebergs Tracker

Cosa mostra

Icebergs Tracker rileva gli ordini iceberg: grandi ordini limite in cui la parte visibile nel book ordini viene eseguita, mentre la parte nascosta continua a rinnovare il volume disponibile.

Sul grafico, l’indicatore mostra:

La linea della durata dell’iceberg.
Il lato dell’iceberg: bid o ask.
Volume eseguito.
Etichette di volume.
Singole operazioni iceberg, se Show Individual Trades è abilitato.
Una scheda dettagliata su clic o passaggio del mouse, se i tooltip o il pannello dettagli sono abilitati.

Un iceberg sul lato bid indica acquisti nascosti nel book degli ordini limite. Un iceberg sul lato ask indica vendite nascoste.

Confidenza di rilevamento

L’indicatore può mostrare diversi tipi di conferma:

Absolute — conferma affidabile tramite aggiornamento nativo della priorità. Questo è il caso più forte: la borsa ha effettivamente mostrato il rinnovo della parte nascosta allo stesso prezzo.
Medium — l’iceberg è stato rilevato da segnali indiretti di esecuzione della liquidità nascosta, ma senza conferma nativa del refresh.

I dettagli dell’iceberg possono includere segnali aggiuntivi:

native refresh confirmed — il reintegro della parte nascosta è confermato.
delete confirmed — è stata rilevata la cancellazione o chiusura dell’ordine.
marketable — parte della logica è collegata all’esecuzione in cui l’ordine era attivo o aggressivo.
refill / refresh — eventi di reintegro del volume visibile.
priority — una variazione della priorità dell’ordine nella coda.

Impostazioni principali

Filtri iceberg

Setting	Description
Min Hidden Volume	Volume nascosto minimo. Aumenta questo valore per filtrare gli iceberg più piccoli.
Min Total Volume	Volume totale eseguito minimo. 0 disabilita il filtro.
Min Duration (sec)	Durata minima dell’iceberg. 0 disabilita il filtro.

Trades & Labels

Setting	Description
Show Individual Trades	Mostra i singoli punti trade. Disabilitato per impostazione predefinita.
Show Volume Labels	Mostra le etichette di volume accanto agli iceberg.
Label Min Volume	Volume minimo richiesto per visualizzare un’etichetta.
Label Mode	Tipo di etichetta: icona + valore, solo valore, solo icona o impilata.
Cluster Overlapping Labels	Combina le etichette sovrapposte in un’unica etichetta riepilogativa.
Show Tooltips	Mostra tooltip al passaggio del mouse.

Colori

Setting	Description
Bid Iceberg Color	Colore degli iceberg sul lato bid.
Ask Iceberg Color	Colore degli iceberg sul lato ask.
Iceberg Highlight Color	Colore usato per evidenziare l’operazione che ha rivelato la liquidità nascosta.
Selected Iceberg Color	Colore dell’iceberg selezionato.

Pannello attività

Il pannello inferiore mostra l’attività di esecuzione dell’iceberg.

Setting	Description
Activity Display	Separate o Centered.
Show Bid/Ask	Mostra le linee di attività bid/ask.
Show Delta	Mostra la linea delta.
Activity Accumulation	Metodo di accumulo dell’attività.
Accumulation Time (sec)	Tempo utilizzato per le modalità di accumulo.
Bid Activity Color	Colore dell’attività bid.
Ask Activity Color	Colore dell’attività ask.
Delta Color	Colore della linea delta.

Avvisi

Icebergs Tracker può riprodurre un suono quando un iceberg raggiunge il volume eseguito specificato.

Setting	Description
Use Alerts	Abilita gli avvisi.
Alert Filled Volume	La soglia di volume Filled oltre la quale l’avviso viene attivato.
Alert Sound	Suono di avviso.

L’avviso viene attivato una sola volta per uno specifico order ID dell’iceberg dopo il raggiungimento della soglia. Il formato del messaggio è:

Iceberg BID: filled 600 >= 500 at 5234.25
Iceberg ASK: filled 600 >= 500 at 5234.25

Stops Tracker

Cosa mostra

Stops Tracker mostra gli stop run: gruppi di operazioni avviati da ordini stop attivati.

Inizialmente, il mercato fornisce un flusso di trades: il risultato dell’abbinamento tra il lato attivo e quello passivo. MBO consente di classificare quali operazioni erano il normale flusso aggressivo di mercato e quali erano causate da stop attivati. Stops Tracker prende queste operazioni di stop e raggruppa eventi vicini nel tempo e nel prezzo in un unico stop run.

Uno stop run buy di solito spinge il prezzo verso l’alto. Uno stop run sell di solito spinge il prezzo verso il basso.

Impostazioni principali

Stop Run

Setting	Description
Show Stop Runs	Abilita o disabilita il rendering degli stop run.
Min Volume	Volume totale minimo dello stop run.
Max Window (ms)	Finestra massima di aggregazione dall’inizio del run.
Min Range (ticks)	Intervallo minimo di prezzo in tick.
Min Stops Count	Numero minimo di aggressori stop.
Max Stops Count	Numero massimo di aggressori stop.
Buy Stop Run Color	Colore degli stop run buy.
Sell Stop Run Color	Colore degli stop run sell.
Highlight Style	Stile di evidenziazione sul grafico.
Highlight Size	Dimensione dell’evidenziazione.
Highlight Line Thickness	Spessore della linea di evidenziazione.

Stile di evidenziazione

Filled Rectangle
Outline Rectangle
Dashed Filled Rectangle
Dashed Outline Rectangle
No Highlight
Price Level Dots

Gli avvisi di Stops Tracker sono legati specificamente alla comparsa di un’evidenziazione del prezzo. Se è selezionato No Highlight o il rendering del grafico è disabilitato, l’avviso non verrà attivato.

Etichette

Setting	Description
Label Min Volume	Volume minimo richiesto per una etichetta testuale completa.
Label Font Size	Dimensione del carattere dell’etichetta.
Label Offset	Offset dell’etichetta rispetto all’evidenziazione.
Label Mode	Icona + valore, solo valore, solo icona o impilata.
Show Tooltips	Mostra un tooltip dettagliato al passaggio del mouse.

Pannello attività

Il pannello inferiore mostra l’attività degli eventi di stop.

Setting	Description
Activity Display	Separate o Centered.
Show Buy/Sell	Mostra le linee buy/sell.
Show Delta	Mostra la linea delta.
Activity Accumulation	Metodo di accumulo dell’attività.
Accumulation Time (sec)	Tempo utilizzato per le modalità di accumulo.
Buy Activity Color	Colore dell’attività buy.
Sell Activity Color	Colore dell’attività sell.
Delta Activity Color	Colore della linea delta.

Avvisi

Setting	Description
Use Alerts	Abilita gli avvisi.
Alert Sound	Suono di avviso.

L’avviso viene attivato quando un nuovo stop run appare nei dati live, supera i filtri e riceve un’evidenziazione del prezzo sul grafico. Un’ulteriore crescita di un run già marcato non dovrebbe riprodurre nuovamente il suono.

Il formato del messaggio è:

Stop Run BUY: 220 contracts, 4 stops, 5234.25 - 5235.00
Stop Run SELL: 220 contracts, 4 stops, 5235.00 - 5234.25

Sweeps Tracker

Cosa mostra

Sweeps Tracker mostra il flusso aggressivo di mercato: gruppi di operazioni in cui il lato attivo assorbe rapidamente la liquidità. Un tale sweep può essere causato da ordini di mercato, ordini IOC/FOK o ordini limite modificati che hanno attraversato il lato opposto del book ordini.

A differenza di Stops Tracker, Sweeps Tracker mostra per impostazione predefinita il flusso aggressivo primario del mercato, senza includere gli stop. Se necessario, il volume di stop proveniente dagli stessi eventi di matching può essere aggiunto utilizzando l’impostazione Include Stops.

Uno sweep buy di solito indica acquisto aggressivo e movimento del prezzo verso l’alto. Uno sweep sell di solito indica vendita aggressiva e movimento del prezzo verso il basso.

Impostazioni principali

Sweep

Setting	Description
Show Sweeps	Abilita o disabilita il rendering degli sweep.
Min Volume	Volume totale minimo dello sweep.
Max Window (ms)	Finestra massima di aggregazione dall’inizio dello sweep.
Min Range (ticks)	Intervallo minimo di prezzo in tick.
Min Aggressors Count	Numero minimo di ordini aggressori.
Max Aggressors Count	Numero massimo di ordini aggressori.
Include Stops	Aggiunge il volume stop attivato dagli stessi eventi di matching.
Buy Sweep Color	Colore degli sweep buy.
Sell Sweep Color	Colore degli sweep sell.
Highlight Style	Stile di evidenziazione sul grafico.
Highlight Size	Dimensione dell’evidenziazione.
Highlight Line Thickness	Spessore della linea di evidenziazione.

Per impostazione predefinita, Include Stops è disabilitato in modo che il normale flusso aggressivo non si mescoli agli stop run.

Etichette

Setting	Description
Label Min Volume	Volume minimo richiesto per visualizzare un’etichetta.
Label Font Size	Dimensione del carattere dell’etichetta.
Label Offset	Offset dell’etichetta rispetto all’evidenziazione.
Label Mode	Icona + valore, solo valore, solo icona o impilata.
Cluster Labels by X	Combina le etichette vicine dello stesso lato in base alla posizione X.
Cluster X Offset	Distanza massima per combinare le etichette.
Show Tooltips	Mostra un tooltip dettagliato al passaggio del mouse.

Pannello attività

Il pannello inferiore mostra l’attività degli eventi di sweep.

Setting	Description
Activity Display	Separate o Centered.
Show Buy/Sell	Mostra le linee buy/sell.
Show Delta	Mostra la linea delta.
Activity Accumulation	Metodo di accumulo dell’attività.
Accumulation Time (sec)	Tempo utilizzato per le modalità di accumulo.
Buy Activity Color	Colore dell’attività buy.
Sell Activity Color	Colore dell’attività sell.
Delta Activity Color	Colore della linea delta.

Avvisi

Setting	Description
Use Alerts	Abilita gli avvisi.
Alert Sound	Suono di avviso.

L’avviso viene attivato quando un nuovo sweep appare nei dati live, supera i filtri e riceve un’evidenziazione del prezzo sul grafico. Un’ulteriore crescita di uno sweep già marcato non dovrebbe riprodurre nuovamente il suono.

Il formato del messaggio è:

Sweep BUY: 180 contracts, 3 aggressors, 5234.25 - 5235.00
Sweep SELL: 180 contracts, 3 aggressors, 5235.00 - 5234.25

Modalità di accumulo dell’attività

Le modalità di accumulo sono utilizzate nel pannello inferiore:

Mode	How to Read It
Total Sum	Somma cumulativa dall’inizio della cronologia visibile o della sessione.
Exponential Half-Life	L’impulso si attenua gradualmente; dopo il tempo specificato, rimane la metà del valore.
Reset Every Interval	L’accumulo viene azzerato a ogni intervallo specificato.
Sliding Window	Mostra la somma degli eventi nell’ultima finestra temporale specificata.
Same Side Sum	Somma una serie di un lato finché il lato non cambia.

Per leggere rapidamente l’attività corrente, Exponential Half-Life o Sliding Window sono in genere convenienti. Per valutare la pressione accumulata in un periodo, Total Sum è utile.

Raccomandazioni pratiche

Se non si vede nulla sul grafico

Controlla quanto segue:

Se è visualizzato lo stato No Market-By-Order data.
Se il connettore corrente supporta MBO.
Se vi è trading live per lo strumento.
Se i filtri di volume minimo, range o numero di ordini sono troppo restrittivi.
Se è selezionata la modalità Panel Only mentre ci si aspetta di vedere oggetti sul grafico.
Se Show Sweeps, Show Stop Runs o Show Volume Labels è disabilitato.

Se il grafico rallenta

Prova quanto segue:

Imposta Display Mode su Chart Only.
Aumenta Min Volume.
Per Icebergs Tracker, disabilita Show Individual Trades.
Per Stops/Sweeps, seleziona uno Highlight Style più semplice.
Disabilita i tooltip se non sono necessari mentre si sposta attivamente il grafico.

Se gli avvisi non vengono attivati

Controlla quanto segue:

Se Use Alerts è abilitato.
Se Alert Sound è selezionato.
Per Stops/Sweeps, se il rendering sul grafico è abilitato.
Per Stops/Sweeps, se la modalità di evidenziazione selezionata è diversa da No Highlight.
Se l’evento supera i filtri correnti.
Per Icebergs Tracker, se Filled ha raggiunto il valore specificato di Alert Filled Volume.

Limitazioni importanti

Gli indicatori mostrano solo ciò che può essere ricostruito dai flussi dati MBO e trades disponibili.

Se il connettore non fornisce MBO o Order IDs, gli indicatori non potranno classificare gli eventi.
I dati storici dell’indicatore vengono presi dallo storage locale registrato in precedenza da questi indicatori.
Uno stop run non indica di per sé se l’ordine stop sia stato usato per entrare o uscire da una posizione. L’indicatore mostra il fatto che i meccanismi dello stop sono stati attivati, non l’intento operativo del partecipante.
Uno sweep mostra la rimozione aggressiva della liquidità ma non costituisce un segnale di trading autonomo senza contesto.