Indicadores MBO: Icebergs, Stops, Sweeps

Modificado el Mie, 1 Jul a 4:12 P. M.

El paquete de Indicadores MBO muestra tres tipos de eventos que pueden detectarse mediante datos Market-By-Order

Los indicadores son temporalmente gratuitos en Ultra. Los términos de la oferta por tiempo limitado están sujetos a cambios.

Icebergs Tracker detecta Icebergs — órdenes límite grandes con volumen real oculto que detienen el movimiento del precio. Realiza el seguimiento de en qué lado del iceberg se encuentra el iceberg, cuánta liquidez ha absorbido, y resalta los niveles donde están posicionados los grandes participantes. .
Stops Tracker detecta cascadas de órdenes stop activadas y las agrupa en stop runs. Ayuda a distinguir una ruptura real de una caza de stops y a actuar allí donde el mercado recoge liquidez. muestra operaciones iniciadas por órdenes stop activadas.
Sweeps Tracker detecta sweeps — grandes órdenes agresivas que “barren” liquidez a través de múltiples niveles del libro de órdenes al mismo tiempo. Muestra momentos de fuerte impulso que a menudo desencadenan un movimiento del precio.

Puede encontrar y añadir a la gráfica estos indicadores desde la lista de Indicators:

Los tres indicadores utilizan los flujos de datos MBO y trades. Si los datos MBO no están disponibles para el instrumento o la conexión seleccionados, los indicadores no podrán calcular nuevos eventos y mostrarán el estado correspondiente en la gráfica.

Los indicadores requieren:

Flujo de Trades.
Datos MBO / Market-By-Order (solo necesarios para Icebergs Detector). Para Stops Tracker y Sweeps Tracker basta con Rithmic con datos lvl1/lvl2.
Order IDs en los datos recibidos del conector.

MBO no está disponible para todos los mercados y conexiones. Si los datos no se reciben, no se trata de un error del indicador. Significa que el instrumento actual, el conector o el modo de datos no proporciona el flujo de datos requerido.

Elementos Comunes

Modo de Visualización

Los tres indicadores tienen la configuración Display Mode:

Mode	Description
Chart and Panel	Muestra los datos en la gráfica y en el panel inferior.
Chart Only	Muestra los objetos solo en la gráfica de precios.
Panel Only	Muestra solo el panel inferior de actividad, sin objetos en la gráfica de precios.

Valores predeterminados:

Sweeps Tracker: Chart Only.
Stops Tracker: Chart and Panel.
Icebergs Tracker: Chart and Panel.

Si la gráfica empieza a funcionar más lentamente, primero intente cambiar al modo Chart Only o aumentar los filtros de volumen mínimo.

Estados de la Gráfica

Los indicadores muestran un estado en la esquina inferior izquierda de la gráfica o del panel:

Suscribiéndose a MBO.
El indicador está esperando los primeros eventos MBO.
No hay datos MBO disponibles.
El historial está cargado, pero no hay nuevos eventos MBO en vivo.
Los datos están disponibles, pero nada pasa los filtros actuales.

Si ve el estado No Market-By-Order data, el indicador no está recibiendo el flujo MBO. En este estado, puede mostrarse el historial, pero no se detectarán nuevos eventos.

Historial

Los indicadores almacenan el historial local en el perfil de usuario de ATAS:

%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\IcebergsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\StopsTracker
%APPDATA%\ATAS\IndicatorData\SweepsTracker

El historial se carga cuando el indicador se añade a la gráfica. Si el historial contiene eventos para el instrumento actual, se mostrarán de inmediato, incluso antes de que se reciban nuevos datos MBO en vivo.

Icebergs Tracker

Qué Muestra

Icebergs Tracker detecta órdenes iceberg: grandes órdenes límite en las que la parte visible en el libro de órdenes se ejecuta, mientras que la parte oculta continúa renovando el volumen disponible.

En la gráfica, el indicador muestra:

La línea de vida del iceberg.
El lado del iceberg: bid o ask.
Volumen ejecutado.
Etiquetas de volumen.
Operaciones individuales del iceberg, si Show Individual Trades está habilitado.
Una tarjeta detallada al hacer clic o pasar el cursor, si las tooltips o el panel de detalles están habilitados.

Un iceberg del lado bid significa compra oculta en el libro de órdenes límite. Un iceberg del lado ask significa venta oculta.

Confianza de Detección

El indicador puede mostrar distintos tipos de confirmación:

Absolute — confirmación fiable mediante actualización nativa de prioridad. Este es el caso más sólido: la bolsa mostró de forma efectiva la renovación de la parte oculta al mismo precio.
Medium — el iceberg fue detectado por signos indirectos de ejecución de liquidez oculta, pero sin confirmación nativa de renovación.

Los detalles del iceberg pueden incluir signos adicionales:

native refresh confirmed — se confirma la reposición de la parte oculta.
delete confirmed — se detectó la eliminación o cierre de la orden.
marketable — parte de la lógica está relacionada con la ejecución en la que la orden estaba activa o fue agresiva.
refill / refresh — eventos de reposición del volumen visible.
priority — un cambio en la prioridad de la orden en la cola.

Configuración Principal

Filtros de Iceberg

Setting	Description
Min Hidden Volume	Volumen oculto mínimo. Aumente este valor para filtrar icebergs más pequeños.
Min Total Volume	Volumen total ejecutado mínimo. 0 desactiva el filtro.
Min Duration (sec)	Duración mínima del iceberg. 0 desactiva el filtro.

Trades & Labels

Setting	Description
Show Individual Trades	Muestra puntos de operación individuales. Deshabilitado por defecto.
Show Volume Labels	Muestra etiquetas de volumen junto a los icebergs.
Label Min Volume	Volumen mínimo requerido para mostrar una etiqueta.
Label Mode	Tipo de etiqueta: icono + valor, solo valor, solo icono o apilada.
Cluster Overlapping Labels	Combina las etiquetas superpuestas en una sola etiqueta resumida.
Show Tooltips	Muestra tooltips al pasar el cursor.

Colores

Setting	Description
Bid Iceberg Color	Color de los icebergs del lado bid.
Ask Iceberg Color	Color de los icebergs del lado ask.
Iceberg Highlight Color	Color utilizado para resaltar la operación que reveló la liquidez oculta.
Selected Iceberg Color	Color del iceberg seleccionado.

Panel de Actividad

El panel inferior muestra la actividad de ejecución de icebergs.

Setting	Description
Activity Display	Separate o Centered.
Show Bid/Ask	Muestra las líneas de actividad bid/ask.
Show Delta	Muestra la línea delta.
Activity Accumulation	Método de acumulación de actividad.
Accumulation Time (sec)	Tiempo utilizado para los modos de acumulación.
Bid Activity Color	Color de la actividad bid.
Ask Activity Color	Color de la actividad ask.
Delta Color	Color de la línea delta.

Alertas

Icebergs Tracker puede reproducir un sonido cuando un iceberg alcanza el volumen ejecutado especificado.

Setting	Description
Use Alerts	Habilita las alertas.
Alert Filled Volume	El umbral de volumen Filled a partir del cual se activa la alerta.
Alert Sound	Sonido de alerta.

La alerta se activa una sola vez para un ID de orden iceberg específico después de alcanzarse el umbral. El formato del mensaje es:

Iceberg BID: filled 600 >= 500 at 5234.25
Iceberg ASK: filled 600 >= 500 at 5234.25

Stops Tracker

Qué Muestra

Stops Tracker muestra stop runs: grupos de operaciones que fueron iniciados por órdenes stop activadas.

Inicialmente, el mercado proporciona un flujo de operaciones: el resultado del cruce entre el lado activo y el pasivo. MBO permite clasificar qué operaciones fueron flujo agresivo de mercado regular y cuáles fueron causadas por stops activados. Stops Tracker toma estas operaciones stop y agrupa los eventos que están cerca en el tiempo y en el precio en un solo stop run.

Un stop run de compra suele mover el precio al alza. Un stop run de venta suele mover el precio a la baja.

Configuración Principal

Stop Runs

Setting	Description
Show Stop Runs	Habilita o deshabilita el renderizado de stop runs.
Min Volume	Volumen total mínimo del stop run.
Max Window (ms)	Ventana máxima de agregación desde el inicio del run.
Min Range (ticks)	Rango mínimo de precio en ticks.
Min Stops Count	Número mínimo de agresores stop.
Max Stops Count	Número máximo de agresores stop.
Buy Stop Run Color	Color de los stop runs de compra.
Sell Stop Run Color	Color de los stop runs de venta.
Highlight Style	Estilo de resaltado en la gráfica.
Highlight Size	Tamaño del resaltado.
Highlight Line Thickness	Grosor de la línea de resaltado.

Estilo de Resaltado

Filled Rectangle
Outline Rectangle
Dashed Filled Rectangle
Dashed Outline Rectangle
No Highlight
Price Level Dots

Las alertas de Stops Tracker están vinculadas específicamente a la aparición de un resaltado de precio. Si se selecciona No Highlight o el renderizado de la gráfica está deshabilitado, la alerta no se activará.

Etiquetas

Setting	Description
Label Min Volume	Volumen mínimo requerido para una etiqueta de texto completa.
Label Font Size	Tamaño de fuente de la etiqueta.
Label Offset	Desplazamiento de la etiqueta respecto al resaltado.
Label Mode	Icono + valor, solo valor, solo icono o apilada.
Show Tooltips	Muestra una tooltip detallada al pasar el cursor.

Panel de Actividad

El panel inferior muestra la actividad de los eventos stop.

Setting	Description
Activity Display	Separate o Centered.
Show Buy/Sell	Muestra las líneas de compra/venta.
Show Delta	Muestra la línea delta.
Activity Accumulation	Método de acumulación de actividad.
Accumulation Time (sec)	Tiempo utilizado para los modos de acumulación.
Buy Activity Color	Color de la actividad de compra.
Sell Activity Color	Color de la actividad de venta.
Delta Activity Color	Color de la línea delta.

Alertas

Setting	Description
Use Alerts	Habilita las alertas.
Alert Sound	Sonido de alerta.

La alerta se activa cuando aparece un nuevo stop run en los datos en vivo, pasa los filtros y recibe un resaltado de precio en la gráfica. El crecimiento posterior de un run ya marcado no debería reproducir el sonido de nuevo.

El formato del mensaje es:

Stop Run BUY: 220 contratos, 4 stops, 5234.25 - 5235.00
Stop Run SELL: 220 contratos, 4 stops, 5235.00 - 5234.25

Sweeps Tracker

Qué Muestra

Sweeps Tracker muestra flujo agresivo de mercado: grupos de operaciones en los que el lado activo toma liquidez rápidamente. Un sweep de este tipo puede ser causado por órdenes de mercado, órdenes IOC/FOK, o órdenes límite modificadas que cruzaron el lado opuesto del libro de órdenes.

A diferencia de Stops Tracker, Sweeps Tracker muestra por defecto el flujo agresivo principal del mercado, sin incluir stops. Si es necesario, el volumen stop procedente de los mismos eventos de cruce puede añadirse mediante la configuración Include Stops.

Un sweep de compra suele significar compra agresiva y movimiento alcista del precio. Un sweep de venta suele significar venta agresiva y movimiento bajista del precio.

Configuración Principal

Sweeps

Setting	Description
Show Sweeps	Habilita o deshabilita el renderizado de sweeps.
Min Volume	Volumen total mínimo del sweep.
Max Window (ms)	Ventana máxima de agregación desde el inicio del sweep.
Min Range (ticks)	Rango mínimo de precio en ticks.
Min Aggressors Count	Número mínimo de órdenes agresoras.
Max Aggressors Count	Número máximo de órdenes agresoras.
Include Stops	Añade el volumen de stops activados procedente de los mismos eventos de cruce.
Buy Sweep Color	Color de los sweeps de compra.
Sell Sweep Color	Color de los sweeps de venta.
Highlight Style	Estilo de resaltado en la gráfica.
Highlight Size	Tamaño del resaltado.
Highlight Line Thickness	Grosor de la línea de resaltado.

Por defecto, Include Stops está deshabilitado para que el flujo agresivo regular no se mezcle con los stop runs.

Etiquetas

Setting	Description
Label Min Volume	Volumen mínimo requerido para mostrar una etiqueta.
Label Font Size	Tamaño de fuente de la etiqueta.
Label Offset	Desplazamiento de la etiqueta respecto al resaltado.
Label Mode	Icono + valor, solo valor, solo icono o apilada.
Cluster Labels by X	Combina las etiquetas cercanas del mismo lado por posición X.
Cluster X Offset	Distancia máxima para combinar etiquetas.
Show Tooltips	Muestra una tooltip detallada al pasar el cursor.

Panel de Actividad

El panel inferior muestra la actividad de los eventos sweep.

Setting	Description
Activity Display	Separate o Centered.
Show Buy/Sell	Muestra las líneas de compra/venta.
Show Delta	Muestra la línea delta.
Activity Accumulation	Método de acumulación de actividad.
Accumulation Time (sec)	Tiempo utilizado para los modos de acumulación.
Buy Activity Color	Color de la actividad de compra.
Sell Activity Color	Color de la actividad de venta.
Delta Activity Color	Color de la línea delta.

Alertas

Setting	Description
Use Alerts	Habilita las alertas.
Alert Sound	Sonido de alerta.

La alerta se activa cuando aparece un nuevo sweep en los datos en vivo, pasa los filtros y recibe un resaltado de precio en la gráfica. El crecimiento posterior de un sweep ya marcado no debería reproducir el sonido de nuevo.

El formato del mensaje es:

Sweep BUY: 180 contratos, 3 aggressors, 5234.25 - 5235.00
Sweep SELL: 180 contratos, 3 aggressors, 5235.00 - 5234.25

Activity Accumulation Modes

Los modos de acumulación se utilizan en el panel inferior:

Mode	How to Read It
Total Sum	Suma acumulada desde el inicio del historial visible o de la sesión.
Exponential Half-Life	El impulso se desvanece gradualmente; después del tiempo especificado, queda la mitad del valor.
Reset Every Interval	La acumulación se reinicia en cada intervalo especificado.
Sliding Window	Muestra la suma de eventos durante la ventana de tiempo especificada más reciente.
Same Side Sum	Suma una serie de un lado hasta que el lado cambia.

Para leer rápidamente la actividad actual, normalmente son convenientes Exponential Half-Life o Sliding Window. Para evaluar la presión acumulada durante un período, Total Sum resulta útil.

Recomendaciones Prácticas

Si No Se Ve Nada en la Gráfica

Compruebe lo siguiente:

Si se muestra el estado No Market-By-Order data.
Si el conector actual admite MBO.
Si hay negociación en vivo para el instrumento.
Si los filtros de volumen mínimo, rango o número de órdenes son demasiado estrictos.
Si está seleccionado el modo Panel Only mientras espera ver objetos en la gráfica.
Si Show Sweeps, Show Stop Runs o Show Volume Labels está deshabilitado.

Si la Gráfica se Vuelve Más Lenta

Pruebe lo siguiente:

Cambie Display Mode a Chart Only.
Aumente Min Volume.
Para Icebergs Tracker, deshabilite Show Individual Trades.
Para Stops/Sweeps, seleccione un Highlight Style más simple.
Deshabilite las tooltips si no las necesita mientras mueve activamente la gráfica.

Si las Alertas No se Activan

Compruebe lo siguiente:

Si Use Alerts está habilitado.
Si Alert Sound está seleccionado.
Para Stops/Sweeps, si el renderizado en la gráfica está habilitado.
Para Stops/Sweeps, si el modo de resaltado seleccionado es diferente de No Highlight.
Si el evento pasa los filtros actuales.
Para Icebergs Tracker, si Filled ha alcanzado el Alert Filled Volume especificado.

Limitaciones Importantes

Los indicadores muestran solo lo que puede reconstruirse a partir de los flujos de datos MBO y trades disponibles.

Si el conector no proporciona MBO o Order IDs, los indicadores no podrán clasificar eventos.
Los datos históricos del indicador se toman del almacenamiento local registrado previamente por estos indicadores.
Un stop run no indica por sí mismo si la orden stop se utilizó para entrar o salir de una posición. El indicador muestra el hecho de que se activó la mecánica de stops, no la intención operativa del participante.
Un sweep muestra una retirada agresiva de liquidez, pero no constituye una señal de trading independiente sin contexto.